Zum Inhalt:
Dieses Lehrbuch gibt eine Einführung in alle wichtigen Konzepte der modernen Spieltheorie, indem es die "Idee" in den Mittelpunkt stellt, ohne dabei die notwendigen Formalia zu vernachlässigen. Der Inhalt des Buches erstreckt sich von den Grundlagen der Spieltheorie über fortgeschrittene Themen wie Lernen in Spielen oder dynamische Gleichgewichtskonzepte in der evolutionären Spieltheorie. Die Einbeziehung von Resultaten ökonomischer Laborexperimente erweitert die Perspektive des Buches über den Horizont herkömmlicher Werke zur Spieltheorie hinaus.
Insofern ist das Buch sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Spieltheoretiker gleichermaßen geeignet und nützlich.
"Wer eine kompakte und verständliche Einführung in die moderne Spieltheorie sucht, ist mit dem "Riechmann" hervorragend bedient. Das Buch enthält nicht nur alles Wissenswerte zu diesem Thema, es überzeugt auch durch eine sehr eingängige Stoffvermittlung, durch die selbst komplizierte Zusammenhänge verständlich werden."
(Studium, zur 2. Auflage)
Zum Autor: Prof. Dr. Thomas Riechmann, Lehrstuhl für Mikroökonomik, Technische Universität Kaiserslautern
Inhaltsverzeichnis
1;Cover;1 2;Zum Inhalt_Autor;2 3;Titel;3 4;Vorwort;4 5;Inhaltsverzeichnis;7 6;Abbildungsverzeichnis;12 7;Tabellenverzeichnis;14 8;1. Einleitung;17 8.1;1.1 Entscheidungstheorie und Spieltheorie;17 8.2;1.2 Präferenzen und Präferenzaxiome;18 8.2.1;1.2.1 Vollständigkeit der Präferenzen;18 8.2.2;1.2.2 Transitivität der Präferenzen;19 9;2. Klassische Entscheidungstheorie als Grundlage der Spieltheorie;20 9.1;2.1 Das Grundmodell der Entscheidungstheorie;20 9.1.1;2.1.1 Das Entscheidungsfeld;20 9.1.2;2.1.2 Die Zielfunktion;22 9.2;2.2 Entscheidungsregeln;23 9.2.1;2.2.1 Unsicherheit und Risiko;23 9.2.2;2.2.2 Das Dominanzkriterium;23 9.3;2.3 Entscheidungen unter Unsicherheit im engeren Sinne;25 9.3.1;2.3.1 MaximinRegel;25 9.3.2;2.3.2 MaximaxRegel;26 9.3.3;2.3.3 HurwiczRegel;26 9.3.4;2.3.4 MinimaxRegretRegel;27 9.3.5;2.3.5 LaplaceRegel;28 9.4;2.4 Entscheidungen unter Risiko;29 9.4.1;2.4.1 Die Erwartungswertregel;30 9.4.2;2.4.2 Das sPrinzip;31 9.5;2.5 Interdependente Entscheidungen: Spieltheorie;34 9.5.1;2.5.1 Spieltheorie und klassische Entscheidungstheorie;34 9.5.2;2.5.2 Auszahlungsmatrix;34 10;3. Statische Spiele;36 10.1;3.1 Beste Antworten;36 10.1.1;3.1.1 Grundlagen;36 10.1.2;3.1.2 Streng beste und schwach beste Antworten;38 10.2;3.2 Dominanz;40 10.2.1;3.2.1 Strenge Dominanz;40 10.2.2;3.2.2 Dominierte Strategien und deren Eliminierung;42 10.2.3;3.2.3 Schwache und iterierte Dominanz;43 10.2.4;3.2.4 Common Knowledge;46 10.3;3.3 Nash-Gleichgewichte;48 10.4;3.4 Gleichgewichtsselektion;50 10.4.1;3.4.1 ParetoEffizienz;50 10.4.2;3.4.2 Risikodominanz;52 10.4.3;3.4.3 TremblingHandPerfektion;53 10.5;3.5 Spiele ohne Gleichgewichte;56 10.6;3.6 Beispiele;57 10.6.1;3.6.1 Gefangenendilemma;57 10.6.2;3.6.2 Das ChickenGame;59 10.6.3;3.6.3 StagHunt;60 11;4. Sequentielle Spiele;62 11.1;4.1 Einführung;62 11.1.1;4.1.1 Beispiel: Sequentielle Koordination;62 11.1.2;4.1.2 Begriffe;63 11.1.3;4.1.3 Herleitung der Normalform;64 11.2;4.2 TeilspielPerfektheit;65 11.2.1;4.2.1 Zermellos Algorithmus;66 11.2
.2;4.2.2 Eliminierung dominierter Strategien;67 11.2.3;4.2.3 TeilspielPerfektheit und TremblingHandPerfektion;68 11.3;4.3 Gleichgewichtsselektion: Die Reihenfolge der Spieler;69 11.3.1;4.3.1 First Mover's Advantage;69 11.3.2;4.3.2 Second Mover's Advantage;70 11.4;4.4 Beispiel: Markteintritt;72 11.4.1;4.4.1 Grundmodell;72 11.4.2;4.4.2 Selbstbindung;74 11.5;4.5 Experimente: Normalform versus Extensive Form;75 12;5. Information und Unsicherheit;77 12.1;5.1 Einleitung;77 12.2;5.2 Spiele bei unvollständiger Information;77 12.3;5.3 Informationsmengen und Spiele bei imperfekter Information;79 12.4;5.4 Imperfekte Information und TeilspielPerfektheit;80 12.4.1;5.4.1 Teilspiele bei imperfekter Information;80 12.4.2;5.4.2 Auffinden teilspielperfekter Gleichgewichte;81 12.5;5.5 Spiele bei imperfekter Information und Erwartungsbildung;83 12.6;5.6 HarsanyiTransformation;84 12.7;5.7 BayesNashGleichgewicht;86 12.8;5.8 Erwartungsanpassung;89 12.8.1;5.8.1 Satz von Bayes;90 12.8.2;5.8.2 Bayesianische Erwartungsanpassung;91 12.8.3;5.8.3 Perfekt Bayesianisches Gleichgewicht;92 12.8.4;5.8.4 Zusammenfassung;93 13;6. Sicherheitsniveaus und Gemischte Strategien;94 13.1;6.1 Maximin und Minimax;94 13.1.1;6.1.1 Maximin;94 13.1.2;6.1.2 Minimax;96 13.1.3;6.1.3 Sattelpunkte;97 13.1.4;6.1.4 Maximin und Minimax in Nullsummenspielen;97 13.2;6.2 Sicherheitsniveaus in gemischten Strategien;98 13.3;6.3 Gemischte Strategien in streng kompetitiven Spielen;101 13.3.1;6.3.1 Streng kompetitive Spiele;101 13.3.2;6.3.2 NashGleichgewichte in gemischten Strategien;104 13.4;6.4 Gemischte Strategien in allgemein strukturierten Spielen;105 13.4.1;6.4.1 Auszahlungsfunktionen;105 13.4.2;6.4.2 Beispiel: Gemischte Strategien im ChickenGame;106 13.5;6.5 TremblingHandPerfektion und Propere Gleichgewichte;107 13.5.1;6.5.1 Nochmal: TremblingHandPerfektion;107 13.5.2;6.5.2 Propere Gleichgewichte;109 13.6;6.6 Anhang: Beweis zu Abschnitt 6.1.3;115 13.7;6.7 Anhang: Beweis zu Abschnitt 6.1.4;116 14;7. Reaktionskurven und Konti
nuierliche Strategien;117 14.1;7.1 Reaktionskurven;117 14.1.1;7.1.1 Reaktionskurven in reinen Strategien;117 14.1.2;7.1.2 Reaktionskurven in gemischten Strategien;118 14.2;7.2 Kontinuierliche Strategien;121 14.3;7.3 Das OligopolModell nach Cournot;125 14.3.1;7.3.1 Ein DuopolModell;126 14.3.2;7.3.2 Das allgemeine CournotModell;140 14.4;7.4 Das Oligopol-Modell nach Stackelberg;144 14.5;7.5 Das OligopolModell nach Bertrand;146 14.5.1;7.5.1 Das Grundmodell;146 14.5.2;7.5.2 Variante: Ungleiche Grenzkosten;147 14.5.3;7.5.3 Variante: Kapazitätsgrenzen;147 14.5.4;7.5.4 Variante: Produktdifferenzierung;149 15;8. Wiederholte Spiele;152 15.1;8.1 Wiederholtes Gefangenendilemma;152 15.1.1;8.1.1 Zweistufiges Spiel;152 15.1.2;8.1.2 Endlich oft wiederholtes Spiel;154 15.1.3;8.1.3 Unbestimmt oft wiederholtes Spiel;157 15.1.4;8.1.4 Endliche Automaten;159 15.2;8.2 Das Chainstore Paradox;163 15.3;8.3 Kollusion im CournotDuopol;163 15.4;8.4 Anhang: Herleitung zu Abschnitt 8.1.3;164 16;9. Lernen in Spielen;167 16.1;9.1 Naive Erwartungsbildung: Kurzsichtige beste Antwort;167 16.2;9.2 Fiktives Spielen;169 16.2.1;9.2.1 Konvergenz bei fiktivem Spielen;169 16.2.2;9.2.2 NichtKonvergenz bei fiktivem Spielen;175 17;10. Verhandlungen;178 17.1;10.1 EdgeworthBoxen;178 17.2;10.2 NashVerhandlungslösung;180 17.3;10.3 Ein sehr einfaches Verhandlungsspiel;183 17.4;10.4 Das UltimatumSpiel;185 17.4.1;10.4.1 Diskrete Version;185 17.4.2;10.4.2 Kontinuierliche Version;187 17.4.3;10.4.3 Experimentelle Erkenntnisse;188 17.5;10.5 Verhandlungen mit Gegengeboten;188 17.5.1;10.5.1 Ein ZweiPeriodenVerhandlungsspiel;188 17.5.2;10.5.2 Ein Verhandlungsspiel mit unendlichem Zeithorizont;190 17.6;10.6 Anhang: Herleitung der Resultate für das einfache Verhand-lungsspiel aus 10.3;193 18;11. Auktionen;195 18.1;11.1 Einleitung;195 18.2;11.2 Zweitpreisauktionen;195 18.3;11.3 Erstpreisauktionen;197 18.3.1;11.3.1 Vollkommene Information;197 18.3.2;11.3.2 Unvollkommene Information;197 18.4;11.4 Erlösäquivalenz;200 18.4.1;11.4.1
Erlöse bei Erstpreisauktionen;200 18.4.2;11.4.2 Erlöse bei Zweitpreisauktionen;201 18.4.3;11.4.3 ErlösÄquivalenzTheorem;202 18.5;11.5 Winner's Curse;202 19;12. Evolutionäre Spiele;203 19.1;12.1 Das HawkDoveSpiel und evolutionär stabile Zustände;203 19.1.1;12.1.1 Das HawkDoveSpiel;203 19.1.2;12.1.2 Der evolutionäre Ansatz;204 19.1.3;12.1.3 Evolutionär stabile Zustände (ESS);206 19.2;12.2 Evolutionäre Dynamik;208 19.2.1;12.2.1 Replikatordynamik in diskreter Zeit;208 19.2.2;12.2.2 Replikatordynamik in kontinuierlicher Zeit;209 19.2.3;12.2.3 Ruhepunkte der Dynamik;210 19.3;12.3 Evolutionäre Gleichgewichtsselektion: Stochastische Stabilität;211 19.3.1;12.3.1 Das Spiel;211 19.3.2;12.3.2 Selektionsdynamik;212 19.3.3;12.3.3 Selektions und Mutationsdynamik;213 19.4;12.4 ZweiPopulationsSpiele;216 19.5;12.5 Anhang: Übergang von diskreter zu stetiger Replikatordynamik;218 20;Literaturverzeichnis;220 21;Index;222 22;Impressum;227
